Fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, Anne, réputée pour sa beauté et sa bonté était bien aimée du peuple de Paris. En 1423, elle épousa Jean de Lancastre, duc de Bedford, régent de France au nom du roi d'Angleterre, signe du rapprochement entre le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et l'Angleterre. Les chroniques soulignent qu'elle était très proche de son frère.
Présente à Rouen lors du procès de Jeanne d’Arc, elle exigea qu’aucune violence ne soit commise sur sa personne et lui fit confectionner des habits de femme. Elle quitta la ville pour Paris avant l’exécution de Jeanne.
A une époque où les épidémies couraient les rues, Anne, n’hésitant pas à visiter les malades de l’Hôtel-Dieu, fut atteinte à son tour.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, à deux heures du matin (donc le 14 et le non le 13 comme souvent indiqué), elle rendit son dernier soupir.
Ses obsèques n’eurent lieu que le 7 janvier 1433. Le lendemain, selon ses vœux, la dépouille d'Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford fut inhumée aux Célestins de Paris et son cœur aux Augustins.
Philippe le Bon était absent. Lorsqu’il vint à Paris en avril 1435, il fit célébrer à la mémoire de sa sœur préférée « un moult bel obsèque aux Célestins…et là fit moult riche offrande d’argent et de luminaire… » puis, la même année ou en 1436, il fit ériger un tombeau à la gloire de la défunte exécuté par Guillaume Veluton alias Veluten « tailleur d’images ».
Ce mausolée « était accompagné de plusieurs figures de moines qui pleurent » selon la mode rendue célèbre par les tombes des ducs de Bourgogne de la Chartreuse de Champmol à Dijon.